第17章 网格触发频率统计，数据说话 (4 / 10)

        ? 小结：在振幅仅3.5%的平淡月份，该安全仓网格通过9次微小交易，贡献了+0.14%的增强收益，并进一步降低了本已为负的成本。这证明了在震荡市，网格策略能持续产生“碎银子”，积少成多，并优化持仓结构。

        二、 演示账户1-消费ETF网格（运行近一月）

        ? 初始状态：3月4日，投入1万元，基准价1.22元。

        ? 本月价格区间：1.142 - 1.175。（振幅约2.9%，低于主账户标的）

        ? 网格触发总次数：3次。

        ? 触发买入：2次（分别在1.159、1.153）。

        ? 触发卖出：1次（1.174）。

        ? 触发频率：平均约7.7个交易日触发一次。频率较低，因价格主要在网格下部运行，且振幅小。

        ? 累计收益贡献（价差）：

        ? 网格价差收益：+234.8（卖出） - 498.37（买入1） - 495.79（买入2） = -759.36元？（注：此计算有误，需重新核算）

        ? 更正：网格价差收益是卖出收入234.8元。两次买入是支出，但获得了更多份额。因此，单纯价差收益为+234.8元。但账户总收益需考虑股价涨跌。

  The content is not finished, continue reading on the next page