第206章 量化军团 (8 / 11)

        大卫的脸色变得有些凝重。他拿过一份刚刚打印出来的芝加哥商品交易所盘口深度报告。

        “弗兰克，我必须提出警告。”

        大卫将报告递给弗兰克，手指在几个关键的数据节点上划过。额头上的虚汗在冷光下微微反光。

        “这些期权现在确实便宜得像废纸，整个市场的卖盘深度极浅。”

        “如果我们直接将十亿美元级别的买单砸进芝加哥商品交易所或是新加坡国际金融交易所（SIMEX）。这种天量的异常建仓，就像是一头蓝鲸突然砸进了一个小池塘。”

        大卫咽了一口唾沫，语气急促。

        “这会瞬间击穿当前的卖盘流动性，导致期权费剧烈飙升。更致命的是，这种异常的波动绝对逃不过高盛、摩根士丹利、所罗门兄弟这些华尔街量化巨鳄的雷达。”

        “一旦他们察觉到有一股来源不明的超级巨资在疯狂囤积看跌期权，这些嗜血的鲨鱼要么会立刻跟风抢筹拉高我们的建仓成本，要么会联合做市商对我们进行极端的双向绞杀。”

        大厅里的敲击声渐渐微弱下来。

        几十名交易员转过头，注视着站在中央的弗兰克。极度的寂静中，只有中央空调的嗡鸣声在回荡。

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